今回から何回かにわたって、Large deviation theory（大偏差原理）の解説をしたいと思います。その後、いくつか応用例について論じる予定です。応用例としては、情報理論、ポートフォリオ選択、オプション価格理論への応用について考えています。
以下のような内容を解説、議論していく予定です。
- 大偏差原理とは？
- Legendre変換
- Cramerの定理
- Gartner-Ellisの定理
- Sanovの定理
- 情報理論への応用
- ポートフォリオ選択への応用
- オプション価格モデルへの応用
今回から何回かにわたって、Large deviation theory（大偏差原理）の解説をしたいと思います。その後、いくつか応用例について論じる予定です。応用例としては、情報理論、ポートフォリオ選択、オプション価格理論への応用について考えています。
以下のような内容を解説、議論していく予定です。